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V2 Strategy Design — Sentiment & Regime

Status: PLANNED (post Paper Trading)
ADR: Will be formalized as ADR-008 after Phase 8

V2 Design Principles

1. Regime-Erkennung als HerzstĂĽck

  • Trend / Range / Crash → nicht in Range handeln
  • ADX+EMA filtert bereits → V2 macht das explizit als Score
  • Regime-Score 0-100 statt binärer Filter

2. Volatility-Parity statt Equal-Weight

  • Risiko pro Trade konstant, nicht Kapital
  • High-Vol Assets (AVAX) → kleinere Position
  • Low-Vol Assets (BTC) → größere Position
  • Ersetzt die starren Leverage-Tiers

3. Sentiment als Kill-Switch (Score 0-100)

  • KI als Signalgeber, nicht als Richter
  • JSON-Mode fĂĽr deterministische Extraktion
  • Fail-safe: Bei Fehler → ignorieren (nicht handeln ist sicherer)
  • Nur Downsizing, nie Upsizing
  • Sentiment Score ≤ 30 → Position halbieren
  • Sentiment Score ≤ 15 → kein neuer Entry

4. On-Chain als Regime-Filter

  • Exchange Netflow 7-14d Aggregation
  • Nicht: Whale-Tracking, einzelne Transactions
  • GroĂźflächiger Netflow → Regime-Wechsel Signal

5. Kein Indikatoren-Salat

  • Bessere Regeln, nicht mehr Indikatoren
  • Jeder neue Indikator muss Pass-Rate verbessern
  • ATR-Filter abgelehnt (bewiesen: kein Improvement)

Sentiment Architecture

Data Sources (Priority)

Priority Source Format Update
Hoch Crypto News (CoinDesk, CryptoSlate) KI-Score 0-100 Echtzeit
Mittel Macro (Fed, CPI, DXY) Regime-Flag Täglich
Mittel On-Chain (Exchange Netflow) Flow-Rate Täglich
Niedrig Social (Fear&Greed, Reddit) Index-Wert StĂĽndlich

Processing Pipeline

News API → KI Extraction (JSON-Mode) → Sentiment Score (0-100)
                                            ↓
                                    Position Sizing Filter
                                    Score ≤ 30 → Half Position
                                    Score ≤ 15 → No Entry
                                    Score > 50 → Full Position

Fail-Safe Rules

  1. KI-Extraction fails → Score = 50 (neutral, kein Einfluss)
  2. API timeout → Letzter Score beibehalten (decay nach 4h → 50)
  3. Widersprüchliche Signale → Konservativster Score gewinnt
  4. Niemals Upsizing → Sentiment kann nur verkleinern, nie vergrößern

Alpha Stack V2 (Priorität)

# Feature Priorität Erwarteter Impact
1 Asset-Ranking (ROC) Hoch Bessere Asset-Auswahl bei >1 Signal
2 ADX-based Sizing Hoch 0.5x bei ADX 20-30, 1.5x bei >40
3 2x Leverage (BTC/ETH) Mittel +40% Return, DD noch akzeptabel
4 Limit-Orders Mittel Fee-Reduktion, weniger Slippage
5 HTF-Alignment Niedrig 4h Bestätigung vor 1h Entry
6 ~~ATR-Stops~~ Abgelehnt Kein Improvement bewiesen
7 ~~Kelly Criterion~~ Abgelehnt Win-Rate zu instabil

Was V2 NICHT ist

  • Kein Indikator-Salat (mehr Indikatoren ≠ bessere Ergebnisse)
  • Keine KI-Entscheidung ĂĽber Trade-Richtung (nur Filter)
  • Keine Short-Positionen (V1 bleibt Long-Only)
  • Kein Hyper-Optimization der Backtest-Parameter
  • Kein automatisches Upsizing bei "gutem Sentiment"

Zeitplan

Milestone Timing Voraussetzung
ADR-008 schreiben Nach Phase 8 Paper Trading abgeschlossen
Sentiment Prototype Phase 10 Start Phase 9 bestanden
Integration Test Phase 10 Mitte Prototype läuft
Paper Trading V2 Phase 10 Ende Integration bestanden